SPX đã đóng cửa ở mức 6,502.09 vào ngày 4 tháng 9, với một chút thiên hướng giảm giữa xu hướng tăng. Trên mức 6,510.8–6511.0 là bullish, trong khi dưới 6,507.5 xác nhận sự yếu kém. Delta lựa chọn là âm ở mức –2,133, chỉ ra một chút thiên hướng giảm với hầu như cân bằng các trung bình trọng số. Trong thị trường lựa chọn, sự mất cân bằng delta cho thấy một lợi thế giảm giá, gợi ý rằng các nhà giao dịch nên chờ xác nhận giá quanh các mức quan trọng của 6511 và 6507.5. Với báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp tới, SPX vẫn bị giới hạn trong một phạm vi, tạo cơ hội cho giao dịch ngắn hạn và quản lý rủi ro.

Các Mức Quan Trọng Và Kịch Bản Giao Dịch

Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 đã tạo mức cao trước thị trường nhưng đã dừng lại. Giá trị hợp lý gần 6,521.95, trong một phạm vi được xác định bởi các mức chính như VWAP và POC. Các kịch bản giảm giá xảy ra dưới 6,527 với các mức phản ứng quan trọng, trong khi các kịch bản tăng giá phát triển trên 6,535 với nhiều mục tiêu mở rộng. VWAP, Khu vực Giá trị và POC hướng dẫn quyết định giao dịch bằng cách chỉ ra các vùng giá trị hợp lý và điểm hoạt động giao dịch. Quản lý giao dịch bao gồm việc chốt lời từng phần và điều chỉnh ngưỡng dừng sau khi đạt được mục tiêu. Xác nhận giá vượt ngưỡng quy định tính hợp lệ của giao dịch. Một số liệu NFP tiêu cực có thể thay đổi thiên hướng một cách đáng kể, làm thay đổi các mục tiêu swing. Phân tích này nhấn mạnh nhận thức rủi ro và tính linh hoạt trong các điều kiện thị trường đang phát triển. Thị trường hiện đang bị đình trệ tại một điểm pivot quan trọng, chờ đợi một chất xúc tác ngay khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp hôm nay được phát hành. Báo cáo cho thấy một kết quả đáng kể với chỉ 110,000 việc làm được thêm vào trong tháng 8 so với dự kiến 180,000, xác nhận thiên hướng giảm nhẹ mà chúng tôi đã thấy trong dòng chảy tùy chọn. Dữ liệu lao động yếu này cho thấy xu hướng tăng đang mất đà và các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho một sự chuyển mình tiềm năng trong động lực. Với mức giảm giá quan trọng là 6507.5 của S&P 500 giờ đã bị phá vỡ, chúng ta nên mong đợi một lần kiểm tra lại các vùng hỗ trợ thấp hơn trong những tuần tới. Sự tập trung chuyển sang các mục tiêu giảm xung quanh 6485 và hồ chứa thanh khoản lớn ở 6450. Đối với các nhà giao dịch phái sinh, điều này có nghĩa là các chiến lược trung lập hoặc tăng giá có thể cần được điều chỉnh hoặc phòng ngừa cho sự yếu kém hơn nữa.

Biến Động Thị Trường Và Điều Kiện Kinh Tế

Biến động là yếu tố ngay lập tức cần theo dõi, vì sự biến động ngụ ý thấp 11.8 có thể khó kéo dài. Chúng ta đã thấy VIX, một thước đo nỗi sợ hãi trên thị trường, tăng từ mức thấp gần đây dưới 12 lên trên 15 sau báo cáo việc làm. Điều này làm cho việc mua bảo hiểm bằng các tùy chọn bán trở nên đắt đỏ hơn, vì vậy việc sử dụng các chênh lệch put giảm giá có thể là cách tiết kiệm chi phí hơn để định vị cho một động thái về phía mức 6450.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.